Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"large deviations"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stochastic dynamics and thermodynamics in nonequilibrium steady states
 Berestneva, Ekaterina ; Ryabov, Artem (vedoucí práce) ; Novotný, Tomáš (oponent)
V této práci studujeme dva stochastické modely související s funkcí molekulárních motorů. Prvním je Brownovská částice pohybující se pod vlivem vysoce nestabilního potenciálu. Tento model umožňuje popsat rychlé procesy související s jednotlivými kroky motoru. Zabýváme se statistikou trajektorijí, které se vlivem náhody vyhnou nestabilní oblasti a po dlouhou dobu nedivergují. Podmínka na nedivergenci nám umožňuje získat efektivní sílu, která drží částice ve stabilní oblasti potenciálu. Představujeme dvě stacionární rozdělení, která formálně odpovídají Gi- bbsovu kanonickému rozdělení s efektivními potenciály a odvozujeme asymptotické chování těchto potenciálů. Druhý model je minimalistický diskrétní model Feynmanovy-Smoluchowskeho rohatky provázané se dvěma teplotními rezervoáry. Zkoumáme stacionární hodnoty průměrných rovnováž- ných proudů, aktivity a účinnosti motoru. Pro rohatku zkonstruujeme řízený proces odpovídající středním hodnotám veličin podmíněných na fluktuace produkce entropie a ukazujeme, jak produkce entropie ovlivňuje střední hodnotu pravděpodobnostních toků a aktivity. 1
Úplný záznam
Large deviations and their applications in insurance mathematics
 Fuchsová, Lucia ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Klebanov, Lev (oponent)
Název práce: Velké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematice Autor: Lucia Fuchsová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. e-mail vedoucího: Zbynek.Pawlas@mff.cuni.cz Abstrakt: V predloženej práci študujeme teóriu vel'kých odchýlok. Zaoberá- me sa rozdeleniami s t'ažkými chvostami, ktoré v poistnej matematike popi- sujú pravdepodobnost' vzniku vysokej škody. Venujeme sa použitiu teórie vel'kých odchýlok v poist'ovníctve. Simulujeme výšky a časy vzniku škôd pre Cramérov-Lundbergov model a skúmame pravdepodobnost', že dôjde k ruinovaniu v závislosti na parametroch nášho modelu najprv pre Paretovo rozdelenie výšky škody. Potom porovnávame pravdepodobnost' ruinovania pre rôzne rozdelenia výšky škody. Pre reálne dáta modelujeme pravdepodob- nost' vzniku vysokej škody pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English